PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DOG с ^VIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DOG и ^VIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DOG и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.18%
99.61%
DOG
^VIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOG:

0.16

^VIX:

0.44

Коэф-т Сортино

DOG:

0.34

^VIX:

2.06

Коэф-т Омега

DOG:

1.04

^VIX:

1.24

Коэф-т Кальмара

DOG:

0.02

^VIX:

0.82

Коэф-т Мартина

DOG:

0.30

^VIX:

1.48

Индекс Язвы

DOG:

7.13%

^VIX:

47.34%

Дневная вол-ть

DOG:

13.08%

^VIX:

157.93%

Макс. просадка

DOG:

-92.08%

^VIX:

-88.70%

Текущая просадка

DOG:

-91.07%

^VIX:

-62.53%

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 78.56%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям ^VIX по среднегодовой доходности: -10.04% против 7.44% соответственно.


DOG

С начала года

6.03%

1 месяц

5.07%

6 месяцев

6.01%

1 год

2.08%

5 лет

-12.53%

10 лет

-10.04%

^VIX

С начала года

78.56%

1 месяц

31.77%

6 месяцев

51.20%

1 год

116.19%

5 лет

-7.66%

10 лет

7.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOG и ^VIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOG
Ранг риск-скорректированной доходности DOG, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

^VIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VIX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOG c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DOG, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
DOG: -0.14
^VIX: 0.44
Коэффициент Сортино DOG, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
DOG: -0.12
^VIX: 2.06
Коэффициент Омега DOG, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DOG: 0.99
^VIX: 1.24
Коэффициент Кальмара DOG, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
DOG: -0.02
^VIX: 0.82
Коэффициент Мартина DOG, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
DOG: -0.25
^VIX: 1.48

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа ^VIX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.44
DOG
^VIX

Просадки

Сравнение просадок DOG и ^VIX

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.08%, примерно равная максимальной просадке ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.07%
-62.53%
DOG
^VIX

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и ^VIX

Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 5.84%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 48.66%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.84%
48.66%
DOG
^VIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab