Сравнение DOG с ^VIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и CBOE Volatility Index (^VIX).
DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOG или ^VIX.
Корреляция
Корреляция между DOG и ^VIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DOG и ^VIX
Основные характеристики
DOG:
0.16
^VIX:
0.44
DOG:
0.34
^VIX:
2.06
DOG:
1.04
^VIX:
1.24
DOG:
0.02
^VIX:
0.82
DOG:
0.30
^VIX:
1.48
DOG:
7.13%
^VIX:
47.34%
DOG:
13.08%
^VIX:
157.93%
DOG:
-92.08%
^VIX:
-88.70%
DOG:
-91.07%
^VIX:
-62.53%
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 78.56%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям ^VIX по среднегодовой доходности: -10.04% против 7.44% соответственно.
DOG
6.03%
5.07%
6.01%
2.08%
-12.53%
-10.04%
^VIX
78.56%
31.77%
51.20%
116.19%
-7.66%
7.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DOG и ^VIX
DOG
^VIX
Сравнение DOG c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DOG и ^VIX
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.08%, примерно равная максимальной просадке ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и ^VIX
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 5.84%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 48.66%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.