Сравнение DOG с ^VIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и CBOE Volatility Index (^VIX).
DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOG или ^VIX.
Корреляция
Корреляция между DOG и ^VIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DOG и ^VIX
Основные характеристики
DOG:
-0.48
^VIX:
0.17
DOG:
-0.61
^VIX:
1.58
DOG:
0.93
^VIX:
1.19
DOG:
-0.06
^VIX:
0.30
DOG:
-0.81
^VIX:
0.56
DOG:
6.82%
^VIX:
45.32%
DOG:
11.69%
^VIX:
148.56%
DOG:
-92.08%
^VIX:
-88.70%
DOG:
-91.69%
^VIX:
-77.98%
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям ^VIX по среднегодовой доходности: -10.56% против 2.69% соответственно.
DOG
-1.24%
2.99%
-2.55%
-4.31%
-10.39%
-10.56%
^VIX
4.96%
21.24%
14.82%
32.44%
-5.96%
2.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DOG и ^VIX
DOG
^VIX
Сравнение DOG c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DOG и ^VIX
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.08%, примерно равная максимальной просадке ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и ^VIX
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 2.91%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 33.77%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.