PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOG с ^VIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение DOG с ^VIX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и CBOE Volatility Index (^VIX).

DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOG или ^VIX.

Корреляция

Корреляция между DOG и ^VIX составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности DOG и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.13%
70.55%
DOG
^VIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOG:

-0.02

^VIX:

0.58

Коэф-т Сортино

DOG:

0.09

^VIX:

2.28

Коэф-т Омега

DOG:

1.01

^VIX:

1.28

Коэф-т Кальмара

DOG:

-0.00

^VIX:

1.17

Коэф-т Мартина

DOG:

-0.05

^VIX:

2.18

Индекс Язвы

DOG:

7.23%

^VIX:

45.88%

Дневная вол-ть

DOG:

17.00%

^VIX:

171.20%

Макс. просадка

DOG:

-92.08%

^VIX:

-88.70%

Текущая просадка

DOG:

-91.04%

^VIX:

-67.99%

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 52.56%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям ^VIX по среднегодовой доходности: -9.92% против 7.02% соответственно.

DOG

С начала года

6.37%

1 месяц

5.33%

6 месяцев

6.91%

1 год

0.21%

5 лет

-10.09%

10 лет

-9.92%

^VIX

С начала года

52.56%

1 месяц

54.34%

6 месяцев

38.73%

1 год

65.75%

5 лет

-5.73%

10 лет

7.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOG и ^VIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOG
Ранг риск-скорректированной доходности DOG, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
^VIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VIX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOG c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DOG, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DOG: 0.06
^VIX: 0.58
Коэффициент Сортино DOG, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DOG: 0.20
^VIX: 2.28
Коэффициент Омега DOG, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DOG: 1.03
^VIX: 1.28
Коэффициент Кальмара DOG, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DOG: 0.01
^VIX: 1.17
Коэффициент Мартина DOG, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DOG: 0.14
^VIX: 2.18

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа ^VIX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.58
DOG
^VIX

Просадки

Сравнение просадок DOG и ^VIX

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.08%, примерно равная максимальной просадке ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.04%
-67.99%
DOG
^VIX

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и ^VIX

Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 12.34%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 82.11%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.34%
82.11%
DOG
^VIX